Математические задачи прикладного портфельного анализа
Ключевые слова:
теоретико-вероятностная модель Марковица, обоснование решений при неопределенности, субъективная полезность инвестиционных решений, прикладной портфельный анализ
Скачивания
Данные скачивания пока недоступны.
Metrics
Загрузка метрик ...
Литература
Markowit s Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 19» 52. 7.№ 1.
Наумов А. А., Ходусов Н. В. Управление портфельными инвестициями. Модели и алгоритмы. Новосибирск, 2005.
Наумов А. А., Федоров А. А. Синтез эффективного портфеля проектов // Информационные технологии моделирования и управления. 200(5. № 1(26]).
Мотылль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка // Рынок ценных бумаг. 1997. №14.
Оскорбин Н.М., Мадияров М.Н. Методика и инструментальным средства прикладного портфельного анализа инвестиционной стратегии // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования - 2017 : материалы Международной конференции / отв. ред. Е.Д. Родионов. Барнаул, 2017.
Bierwag G., Kaufman G., Toevs A. Single factor duration models in a discrete general equilibrium framework // Journal of Finance. 1982. Vol. 37, №2.
Максимов А.В., Оскорбин Н.М. Многопользовательские информационные системы: основы теории и методы исследования. 2-е изд., испр. и доп. Барнаул, 2013.
Ширяев В.И. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. 2-е изд. М., 2009.
Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределённости. М., 2010.
Данько Е.В., Оскорбин Н.М. Модель оптимизации параметров n-этапной инвестиционной экспертизы // Известия Алтайского гос. ун-та. 2014. №1/2(81).
Данько Е.В. Функция субъективной полезности инвестиционных решений в условиях информационной неопределенности и метод оценки ее параметров // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия: Информационные технологии. 2015. Т. 13, вып. 3.
Наумов А. А., Ходусов Н. В. Управление портфельными инвестициями. Модели и алгоритмы. Новосибирск, 2005.
Наумов А. А., Федоров А. А. Синтез эффективного портфеля проектов // Информационные технологии моделирования и управления. 200(5. № 1(26]).
Мотылль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка // Рынок ценных бумаг. 1997. №14.
Оскорбин Н.М., Мадияров М.Н. Методика и инструментальным средства прикладного портфельного анализа инвестиционной стратегии // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования - 2017 : материалы Международной конференции / отв. ред. Е.Д. Родионов. Барнаул, 2017.
Bierwag G., Kaufman G., Toevs A. Single factor duration models in a discrete general equilibrium framework // Journal of Finance. 1982. Vol. 37, №2.
Максимов А.В., Оскорбин Н.М. Многопользовательские информационные системы: основы теории и методы исследования. 2-е изд., испр. и доп. Барнаул, 2013.
Ширяев В.И. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. 2-е изд. М., 2009.
Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределённости. М., 2010.
Данько Е.В., Оскорбин Н.М. Модель оптимизации параметров n-этапной инвестиционной экспертизы // Известия Алтайского гос. ун-та. 2014. №1/2(81).
Данько Е.В. Функция субъективной полезности инвестиционных решений в условиях информационной неопределенности и метод оценки ее параметров // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия: Информационные технологии. 2015. Т. 13, вып. 3.
Опубликован
2019-03-06
Как цитировать
Ергалиев Е., Мадияров М., Оскорбин Н. Математические задачи прикладного портфельного анализа // Известия Алтайского государственного университета, 2019, № 1(105). С. 75-79 DOI: 10.14258/izvasu(2019)1-12. URL: http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282019%291-12.
Раздел
Математика и механика