@article{Ергалиев_Мадияров_Оскорбин_2019, title={Математические задачи прикладного портфельного анализа}, url={http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282019%291-12}, DOI={10.14258/izvasu(2019)1-12}, abstractNote={<div class="attr"><a title="аннотация RUS">Проводится исследование математических моделей прикладного портфельного анализа, способов идентификации их параметров и численных методов обоснования оптимальных решений. В настоящее время комплекс математических методов портфельного анализа в финансовой сфере принципиально различен в двух случаях. Первый связан с выбором активов, доходность которых стабильна, но существует ненулевая вероятность их потери. Тогда цель портфельного анализа состоит в определении оптимального набора активов, при котором риски потерь являются минимальными. Второй подход, для которого применима теория Марковица, состоит в выборе совокупности компенсационных активов. Считается, что доходность активов является случайной величиной, но вероятности их полных потерь нулевые. Тогда цель портфельного анализа состоит в выборе совокупности активов, которая обеспечит высокую среднюю доходность и минимальное отклонение уровня дохода от этой величины. Предлагается комплекс математических методов поддержки принятия решений для теории Марковица, основанный на идее формирования таблицы вариантов оптимальных портфелей и использовании принципов ожидаемой полезности, в том числе субъективной, для выбора портфеля, который соответствует инвестиционным предпочтениям лиц, принимающих решения.</a></div&gt;}, number={1(105)}, journal={Известия Алтайского государственного университета}, author={Ергалиев, Е.К. and Мадияров, М.Н. and Оскорбин, Н.М.}, year={2019}, month={мар.}, pages={75-79} }